单位名称：上海思勰投资管理有限公司

专业要求：电子类、软件工程类

学历要求：博士、硕士、本科

应聘方式：hr@sixiecapital.com

截止时间：常年

联系方式：林洁、13671607851、linjie@sixiecapital.com

岗位介绍：

一.量化研究员 quant

职位描述：
1、收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2、对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3、对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4、参与量化策略的研发，生成可行的盈利策略。具体涉及股票、期货和期权等品种交
易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5、对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估；协助参与量化对冲基金管理；
6、参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作。

职位要求：
1、国内外知名院校本科学历以上，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2、具备一定的python或c/c++或java编程能力；
3、具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；
4、反应灵敏，认真细致，执行力强；
5、沟通和协调能力及团队协作精神；

二.C++开发工程师

职责描述：
1、开发并维护高效的金融产品交易系统，交易品种覆盖股票、期权期货；
2、设计并实现：高性能计算库；低延迟通讯库；底层基础数据结构包；
3、开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。

4、为算法策略部门, 风控部门, 交易运维部门提供技术支持;

任职要求：
1、毕业于理工类专业排名前20的高校，全日制本科以上学历，计算机相关专业；
2、熟练掌握C++11 & Python、熟悉常用数据结构和算法；
3、熟悉Linux开发环境下C++开发调试和测试技术；
4、了解TCP/IP协议，套接字编程以及系统体系结构。                   

5、主要应用于服务器的开发；

三.量化开发工程师

职责描述：
1. 有较强的数据处理和分析能力, 较强的逻辑思维能力, 对技术和数据都有很好的敏感度;
2. 负责编写和维护公司的算法交易模型;
3. 协助开发量化平台, 编写策略相关的函数库等;
4. 金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护、清洗；
5. 协助交易数据的分析等；

任职要求：
1. 毕业于理工类专业排名前10的高校，全日制本科以上学历，计算机、数学、物理等相关专业；
2. 熟悉 C/C++ 语言编程, 熟悉 Linux/Shell/Python 等应用场景, 对算法和数据结构有较好理解
3. 有较强的编程能力, 必须会写C++；
4. 熟悉C++11，python者优先；
5. 熟悉linux多线程编程;
6. 良好的沟通能力和团队协作精神;

企业介绍：

思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。

公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大等知名院校。

思勰投资现有管理规模10亿，累计规模14亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。

预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司。

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