单位名称：杭州龙旗科技有限公司

专业要求：不限

学历要求：博士、硕士

应聘方式：job@sci-inv.com

截止时间：2018-07-18

联系方式：姚小姐、0571-85857590、job@sci-inv.com

岗位介绍：

一、量化研究员

（一）岗位描述

1、基于主动型量化证券组合管理研究方法和理念，依据国内外宏观、行业、市场、公司以及投资者行为特征，负责研究、搭建、测试和实施各类证券与金融衍生品个券选择，板块配置与市场择时等模型驱动型量化投资策略；

2、与研究团队合作维护现有量化投资模型，并参与讨论研究与开发新模型与策略；

3、撰写特定市场与行业的研究报告；负责对公司投资策略和产品策略提出建议；

4、协助基金经理或负责拟定资产配置与交易方案，协助或负责完成公司管理基金的日常投资管理工作，并撰写投资管理报告；

5、协助基金经理或负责与投资人沟通，解答与投资策略相关的问题。

（二）岗位要求

1、重点高校理工科与经济金融研究生毕业，学习与实践能力强，欢迎应届生；

2、数理基础扎实，具备良好的统计与计量学知识与建模技能，宏观经济和资本市场知识有一定积累；

3、良好的编程能力，能熟练使用Python、R与MATLAB等语言中的一种；擅长数据收集，整理与分析；偏好有数据挖掘和机器学习相关操作经验；

4、热爱证券与衍生品交易与投资，善于独立思考与理性解析，观察力、创造力与验证思想的执行力强；偏好有量化投研实习经验；

5、具有强烈的进取心和责任心，有卓越的团队合作精神；为人正直、干练，讲求实效。

二、全职/实习量化研究员（机器学习方向）

如果您是机器学习，尤其是深度学习领域的技术佼佼者，同时对机器学习在金融投资领域的应用抱有热情，勇于挑战各种实际前沿性的应用难题，欢迎加入我们！

（一）具体职责包括但不限于：

1、机器学习，尤其是深度学习的成熟技术与投资决策场景相结合，在量化资管领域进行应用的技术研发和系统开发工作；

2、机器学习，尤其是深度学习的前沿性技术在量化资管领域可应用性的探索和研究工作；

（二）岗位要求：

1、硕士以上，博士优先，计算机、数学、统计等相关专业；

2、对深度学习、增强学习等相关领域有深度研究，极佳的工程实现能力，精通C/C++、Java、Python、Go等至少一门编程语言；大规模数据处理和系统开发经验优先；

3、有实际成果并发表在国际顶级会议、期刊者优先，有在权威数据库上提交过结果并取得优异成绩者优先；

三、基金运营助理

（一）岗位描述

1、协助或负责执行客户的基金申购，赎回，划款等要求；

2、协助或负责基金的每日估值；

3、协助或负责进行基金月度报告的撰写及净值披露，统计并更新基金策略回测表现；

4、配合市场部基金发行工作，如审阅基金相关合同等。

（二）任职要求

1、重点高校理工或经济金融等专业硕士研究生学历，或金融工程本科；

2、数理基础扎实，具备一定的统计及计量学知识；

3、掌握SQL及Office软件，具备较强的文字功底和编程能力，能使用R、Python、matlab等语言中的一种者优先；

4、有基金从业资格，具备基金估值能力优先，有量化研究经验优先；

    5、工作主动性，进取心以及责任心强，具备团队协作精神和沟通能力，时间管理能力和承压能力强，自我学习能力强，做事干练，讲求实效。

  四、应聘方式

简历投递地址：job@sci-inv.com

简历名称请标注：“姓名”+申请+“岗位名称”

企业介绍：

杭州龙旗科技有限公司于2011年10月在杭州注册成立，是一家由美国资深量化基金经理创办的高科技资产管理公司。公司运用前沿的金融理论研究，凭借全球市场长期的量化投资经验，依托先进计算机金融技术，实现科学投资决策，为机构客户及高净值客户提供资产管理服务。在量化投资领域，龙旗科技已经成为中国一家非常具有代表性的公司。
公司的创始人来自世界顶级资产管理公司BlackRock（贝莱德），任职于量化投资部高级研究员及资深基金经理，拥有全球视野及多年发达国家和发展中国家市场的量化投资经验。
公司发展至今，已组建起全国最富凝聚力，创新力及实践力的量化投资研发和技术团队。团队成员毕业于“211工程”及“985工程”高校，专业覆盖了经济、金融、统计、数学、物理、计算机等，拥有强大的学术和科研能力。其中核心投研团队已有数名获得国家和省级“千人计划专家”殊荣。

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